株のシステムトレード、試運転いたしますっ＠ｐ＠

あっという間に時が過ぎ・・・気がつけば、ちっとも更新していない事態になっておりました。ごめんなさいm(__)m　

何をしていたかといえば、近所に新しいショッピングモールが出来たので、そこに遊びに行ったり、秋服のお買い物に行ったりもしてますけど、実は！！毎日毎日ヒマさえあれば、株のシステムを作ってはバックテスト作ってはバックテスト作ってはバックテスト・・・その繰り返し！＠ｐ＠　やってるうちに、毎日何個かのシステムを考えないと、忘れ物をしたような気になるくらいでしたｗ


さて、ここからは少し小難しい株のお話になります＠ｐ＠



今回作ったシステムは、今までのものと違って、全銘柄を対象にしています。今まではある業界の個別銘柄をいくつか掘り下げて考えていたので、どうしても分散が足りず、リスクが高まる結果となっていました。資金量も少ないですからね〜＠＠；　だから今回の夏の暴落で損のほうが上回っちゃった；；

そこでもう、個別のファンダメンタル、いい企業かどうかなどは完全無視！機械的に淡々と、単純なテクニカルを使用して、自己裁量の入る隙間はこれっぽっちもないくらいのシステムトレードを作りたいと一念発起。そして出来たのが以下のようなシステムです。まぁ、試しに運用してみて、これから徐々に軌道修正もあるかもですけど、一応過去10年以上のバックテストの結果では、実運用にも耐えられるかも？と思いました。

過去10年間マイナス年なし

勝ちトレード726：負けトレード336　＝　勝率68.4％
平均利益　19.29％
平均損失　17.70％
ペイオフレシオ　1.09
全トレードの平均損益　7.59％
平均保有日数　6.99日
平均ドローダウン　8.5％
最大ドローダウン　14.0％
平均年利　49.3％

少しだけ利益を優先したので、最大ドローダウンが多少高かったりもしますが、まぁまぁかなぁ〜？　あくまで過去の検証結果ですので、実際の運用ではこの通りに行くわけではないけれど、試してみてもいいかなと思っています。

これで、直近3年複利でバックテストをしてみても、+.ﾟ(*´∀｀)bﾟ+.ﾟｲｨ感じでした。

運用にあたっては、とあるソフトを使い、毎日夕方その日の全銘柄の株価のデータを更新し、条件に合致した銘柄をピックアップ。それに従って機械的に翌日の売買を予約すれば完了！という、作ってしまえばいたって簡単で、自らの裁量を入れる余地は全くなく、ルールどおりにやるだけというお気楽さ！！＠＠　

って・・・まあそれだけバックテストをこなしてるので、自分が「信じましょう！」って気になれるだけなんですけどｗ

ただ、私のこのシステムは完全な逆張りなので、1年間に100トレードくらいしか売買シグナルが出ません。なので、お金が待機して遊んでる日が多いんですよねぇ。そこがイマイチかな。本当は、もうひとつ順張りのシステムを作りたいと思ってます。もちろん、このシステムがちゃんと軌道に乗るまで、平行して今度は順張りのバックテストに明け暮れる予定ｗ　今まで逆張り好きで、順張りをほとんどしたことがないので、私的には逆張りシステムを考えるより難しいかも＾＾；　でもそれが出来たら、上がり続けてるときも下がったときもポジションを持つ機会が増えるので、いいかなぁ？なんて思ってます。

さ、どうなりますか、お楽しみ＾＾
今日からがんばるぞー！・・・・って、今日は全くシグナルが出てないので、買いたくても買えませんが(T-T )( T-T)ウルウル　辛抱しなくっちゃｗ

外は秋晴れ、とてもいい天気です！今日はずっと怠けていた家事をがんばります・・・・・・(*￣-￣)